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2021-11-09 11:36請問匯率put-call parity中，公式中的r，是本國貨幣無風(fēng)險(xiǎn)利率，還是目標(biāo)貨幣的無風(fēng)險(xiǎn)利率？
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2個回答
吳珮瑤助教
2021-11-12 17:51
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，r代表無風(fēng)險(xiǎn)利率。這要根據(jù)題目判斷，在put-call parity公式考察中，題目中所給出的貨幣都是同一種，無風(fēng)險(xiǎn)利率會直接給出。只要記牢r代表無風(fēng)險(xiǎn)利率（risk free rate）即可。
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追問
如果買賣期權(quán)的標(biāo)的是外匯匯率，那其實(shí)就是以本國貨幣去買賣“外匯匯率”這個標(biāo)的，所以公式中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)該是以本國貨幣的無風(fēng)險(xiǎn)利率來，可以這么理解吧？
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Adam助教
2022-06-15 16:49該回答已被題主采納
同學(xué)你好，本國貨幣的無風(fēng)險(xiǎn)利率。
比如匯率是：1eur=S usd。
則r是：USD的利率
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