張同學
2021-11-09 16:37請問95%的var值為什么找的是5%不是95%呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-09 17:14
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同學你好,回歸定義
從概率上說,有95%的面積損失不超過var,也就是有5%的面積損失會超過var。
理論是從小損失向大損失累計,95%就是var。這種方法可以。
同時,從尾部大損失向小損失累計,5%,也是var。兩種方法都行。只不過很多時候,常用從大到小累計,好算。
