我同學(xué)
2021-11-09 20:46求置信區(qū)間是什么，為什么說(shuō)tail risk beyond confidenence level
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-10 10:31
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同學(xué)你好，置信區(qū)間是指由樣本統(tǒng)計(jì)量所構(gòu)造的總體參數(shù)的估計(jì)區(qū)間。在統(tǒng)計(jì)學(xué)中，一個(gè)概率樣本的置信區(qū)間是對(duì)這個(gè)樣本的某個(gè)總體參數(shù)的區(qū)間估計(jì)。tail risk beyond confidence level，是指超過(guò)置信區(qū)間的尾部的風(fēng)險(xiǎn)，VaR值沒(méi)有考慮到尾部的損失，也就是超過(guò)置信水平的損失。
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