李同學(xué)
2021-11-09 22:1061題,線性插值法的取值,2年swap where 2.96% is received,3年swap rate of 3.075%,這兩個(gè)表述有差異,直接取值計(jì)算是一個(gè)維度嗎?不太明白。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-10 10:26
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同學(xué)你好,是一個(gè)維度。
利率互換中,固定利率就是這個(gè)互換的swap rate。
所以兩年期的swap rate,與3年期的swap rate,取個(gè)中值,就是2.5年的swap rate
