楊同學
2021-11-09 23:52老師 還是關於第64題目。CVA 等於 EPE 乘以 CS 為什麼不合適這道題目 是因為有LR不等於100%的原因嗎?我用CVA=EPE * CS 然後discount 後算出B答案
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1個回答
Jenny助教
2021-11-10 10:40
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同學你好,費率法用的是一段時期內(nèi)的平均敞口,這個題目沒有給,并且還要假設該時期內(nèi)CS是保持不變的。
其次,CS*EPE這種是最簡單的公式,沒有考慮折現(xiàn),一般來講算出來的數(shù)字比較簡單。所以他算出來不會像一次性法那樣,考慮折現(xiàn)之后,整個數(shù)字比較有零有整。而且它題目的信息也給的比較全了,所以題目要考的是另一種計算方式。
最后,費率是不考慮折現(xiàn)的,因為它涉及到的敞口本身就是平均值的概念,比如一段時間內(nèi)的平均敞口,那么平均值其實沒有一個確切的時間概念。
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謝謝老師 我的疑問解決了 感謝
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