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2021-11-10 06:51題目中不是告訴連續(xù)復利了嗎,為什么折現(xiàn)用一般復利
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1個回答
Adam助教
2021-11-10 10:42
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同學你好,
題目沒說連續(xù)復利呀,說的是:compounded quarterly季度復利。
但無論是哪種復利。
FRA在計算settlement【payoff】的時候,都是假定:單利折現(xiàn)。即1+r*t。這是交易慣例,主要是想簡化交易流程
