張同學
2018-05-31 11:28老師，請問衍生品百題第134頁第二題，答案里的PV of fix和PV of floating具體是怎么算的，我看不太懂，那個0.9972是什么，您能詳細幫我解釋一下嗎？謝謝
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1個回答
Michael助教
2018-05-31 18:49
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學員你好，PV fix表示的是固定端的現(xiàn)金流的現(xiàn)值（假設(shè)本金為1$的情況下），PV float表示的是浮動端的現(xiàn)金流的現(xiàn)值（假設(shè)本金為1$的情況下）。0.9972表示的是45天之后的第一筆未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)因子（libor=2.21%）。具體的計算在解析和視頻里面都有說明的。
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