張同學
2018-05-31 11:39老師,請問衍生百題134頁第3題,里面用的是45天后的折現(xiàn)因子算的,是為什么,哪里已知的?謝謝
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1個回答
Michael助教
2018-05-31 18:40
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學員你好,所有金融產(chǎn)品的價值都是未來現(xiàn)金流折現(xiàn),既然現(xiàn)在要求解45天之后的swap價值,那么就要把所有的現(xiàn)金流都折現(xiàn)到45天這個時間點,因此要使用45天之后的折現(xiàn)率,這個部分在case的最后面有一張45天之后的折現(xiàn)因子表可以看到,信息是已知的。
