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2021-11-10 11:22期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是什么定義？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-10 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
call在到期的時(shí)候，行權(quán)收益是：max（ST-K,0）.
在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)0時(shí)刻，立即行權(quán)所獲得的收益是：max（S0-K,0）。這是內(nèi)在價(jià)值。這是FRM里的定義
【當(dāng)然在有些書籍上，關(guān)于內(nèi)在價(jià)值的表達(dá)形式會有不同，max（S0-PVK,0）】
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