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2021-11-10 21:11這個(gè)遠(yuǎn)期合約的現(xiàn)金結(jié)算時(shí)間不是一年后嗎,怎么是1.25年了
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-11 11:08
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同學(xué)你好,
注意是,理論上利息會(huì)發(fā)生在1.25年,但實(shí)際上我們?cè)?時(shí)刻就已經(jīng)知道了利率,所以對(duì)1.25年的利率進(jìn)行折現(xiàn),折現(xiàn)到1時(shí)刻。這就是settlement
這也是題目中說(shuō)的:in advanceT=1.0 NOT in arrears T=1.25
