李同學(xué)
2018-05-31 14:08在講potential credit risk的時(shí)候，期權(quán)費(fèi)為什么是一種credit risk?credit risk不應(yīng)該是由于對手方違約給我造成的損失嗎？這個(gè)期權(quán)費(fèi)是我一開始就給對手方了，無論違約與否，不都是不屬于我了么？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-31 15:34
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同學(xué)你好。
這里的期權(quán)費(fèi)，指的是期權(quán)公允定價(jià)下，應(yīng)該等于未來期權(quán)帶給我的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和。所以此時(shí)，期權(quán)費(fèi)，代表的是未來我可以獲得利益。如果對手方違約，這部分利益我得不到了，產(chǎn)生損失。所以credit risk的數(shù)額用這部分有可能會產(chǎn)生損失的價(jià)值，來表示。
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