向同學(xué)
2021-11-10 23:15老師好，請問這道題是什么意思啊？哪里學(xué)過嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-11 10:16
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同學(xué)你好，
這道題目要檢驗波動率是否超過一個常數(shù)，15%。波動率和常數(shù)的比較用的是卡方檢驗。這個知識點我們在強(qiáng)化班的時候是講過的，附圖是關(guān)于各檢驗的適用場景，可以再回憶一下。
另外，百題里面也有相應(yīng)的習(xí)題，就在分布介紹的那一塊，也可以再鞏固一下。
對于這道題目來說，卡方統(tǒng)計量=s^2/(sigma 方/(n-1))=0.17^2/(0.15^2/（40-1）)=50.09.
卡方的查表值是CHISQ.INV（0.950，39）= 54.57。
由于卡方統(tǒng)計量小于查表值，因此，我們不能拒絕原假設(shè)。
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