Phyllis
2021-11-10 23:47老師，405題沒(méi)有理解明白，C是錯(cuò)的吧，因?yàn)椴荒軕{著自己的想法隨意更改切換使用哪個(gè)方法計(jì)量資本金。答案是選A，但是還是沒(méi)有理解解說(shuō)中提到的correlation coefficient formula和PD LR EA的關(guān)系（不記得有這個(gè)fomula的要求）。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-11 13:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題干要讓我們選的是不正確的選項(xiàng)。
在高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，銀行可以自行估計(jì)PD、LGD、EAD . 見(jiàn)附圖，accord就是巴塞爾協(xié)會(huì)。
至于相關(guān)系數(shù)，它的計(jì)算方式是協(xié)會(huì)規(guī)定的，但是PD這個(gè)參數(shù)是銀行自己估計(jì)的，從某種程度上來(lái)說(shuō)，相關(guān)系數(shù)也是銀行自己定的，因?yàn)樗S著設(shè)定的PD變動(dòng)而變動(dòng)。
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追問(wèn)
不是的老師，這道題題干要求選錯(cuò)的，答案給的是認(rèn)為A是錯(cuò)的。但結(jié)合您的解析也是同樣，理解起來(lái)A敘述的沒(méi)發(fā)現(xiàn)incorrect。反而C理解起來(lái)是incorrect的。
您看是不是答案錯(cuò)了？應(yīng)該如何理解比較好呢 -
追答
我明白了，還是我上面說(shuō)的，圖二的公式是巴塞爾協(xié)會(huì)規(guī)定的，我之前覺(jué)得，雖然公式是協(xié)會(huì)規(guī)定好的，但是算出來(lái)的相關(guān)系數(shù)會(huì)根據(jù)PD的變化而變化，所以我覺(jué)得相關(guān)系數(shù)在某種層度上也算是銀行決定的；但解析的意思是，既然公式是巴塞爾協(xié)會(huì)規(guī)定的，那么相關(guān)系數(shù)就不能算是銀行自己定的。
我個(gè)人看法是覺(jué)得，A寫(xiě)得不嚴(yán)謹(jǐn)，只寫(xiě)coefficient correlation很容易誤解的，如果直接改成 coefficient correlation formula，那么就不會(huì)有歧義了。
考試如果遇到的話(huà)，看它具體怎么寫(xiě)的，注意辨析即可。 -
追問(wèn)
好的老師，感謝！想追問(wèn)下您關(guān)于C，答案默認(rèn)C的說(shuō)法是correct的。請(qǐng)問(wèn)這里是否理解為從高級(jí)法任意改為更初始的SA是可以的？Basel所有風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)量法都可以這樣往原始的方法voluntary的改嗎？
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追答
關(guān)于這一點(diǎn)，原版書(shū)其實(shí)沒(méi)有明確提到，但是邏輯上是講得通的，一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)法算出來(lái)的所需要的風(fēng)險(xiǎn)資本金是高于內(nèi)部模型法，所以銀行在條件允許的情況下都更愿意選擇IRB。所以Basel主要的限制是在SA轉(zhuǎn)換成IRB，比如采用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行當(dāng)年繳存的資本金不得低于前一年使用標(biāo)準(zhǔn)法算出的資本金要求的90%，且該銀行第二年的繳存的資本金不得低于前兩年使用標(biāo)準(zhǔn)法算出的資本金要求的80%。那么，轉(zhuǎn)換回SA法，一般來(lái)說(shuō)是需要更多的風(fēng)險(xiǎn)資本金，這個(gè)是監(jiān)管者樂(lè)意看到的，所以說(shuō)邏輯上是講得通的，但既然原版書(shū)沒(méi)有明確說(shuō)，那么考試也不會(huì)出現(xiàn)，也就不用太過(guò)擔(dān)心。
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