耿同學(xué)
2021-11-11 00:27視頻43:27,利率下降CMO就會(huì)有prepayment risk中的contraction risk,而A是最大的contraction risk不是應(yīng)該A最先受到影響嗎?況且A,B,C tranche中永遠(yuǎn)都是A先還最后還C,為什么會(huì)選A(C在A之前還)?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-11-11 15:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
你的理解是正確的,是協(xié)會(huì)出的題目錯(cuò)了。附圖是協(xié)會(huì)給出的勘誤。
