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2021-11-11 06:00題目中的86應(yīng)該不是期初價格吧,可以這樣套公式嗎
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1個回答
吳珮瑤助教
2021-11-11 09:53
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你好同學(xué),,86是期初價格S0,80是執(zhí)行價格(strike price)。你的取值范圍寫錯了,美式看漲期權(quán)和歐式看漲期權(quán)的下限是一樣的,下線為S0-Ke^(-rT),上限為S0,具體表格參照我的附圖。
