黃同學
2021-11-11 09:56T分布不是低峰肥尾嗎？A選項怎么說尖峰肥尾
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-11 14:02
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同學你好，在FRM里面其實默認t分布是尖峰肥尾（這個可能跟一般大學里面學到的不太一樣), 這個其實是建立在我們假設t分布的方差等于標準正態(tài)分布方差，即1的情況。但是，這個假設是不可能的，因為t分布的方差等于k/k-2，當k無限增大時，只能是接近1，而不可能等于1. 所以，如果我們假設了方差是1，那么在肥尾的情況下，也就是尾部極端值比較多的時候，方差其實是會增大的（方差=（xi-μ）^2求和），為了保證它還是1，那么我們只能讓中間部分的數(shù)據(jù)向均值靠攏一點，以減小deviation，從而使方差穩(wěn)定在1附近。如果數(shù)據(jù)在向中間靠攏之后，中間部分的峰度就會更尖更高。
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