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2021-11-11 10:13請(qǐng)問這個(gè)公式的后半部分 -1|2*C*P*VaR(dy)^2 是什么含義?為什么這地方?jīng)]用到?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-11 11:42
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同學(xué)你好,
這里是說,如果有高階項(xiàng),可以使用delta gamma法,這樣計(jì)算出的var會(huì)更加精確?!竞竺娴牟糠郑鋵?shí)就是:在線性方法的基礎(chǔ)上,扣減好處】
這題沒有給C的信息,所以直接用delta normal。
