閣同學(xué)
2021-11-11 12:24b選項(xiàng)也不夠多元啊，畢竟一個(gè)組合全是科技股，感覺(jué)b也有問(wèn)題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2021-11-11 14:29
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同學(xué)你好
選項(xiàng)A和選項(xiàng)C，都只涉及到了一種資產(chǎn)（a bond , a market index），所以使用一元正態(tài)分布（只有一個(gè)X）即可
multivariate disturbution，多元分布，指的是一組具有相關(guān)性的隨機(jī)變量的概率。比如，選項(xiàng)B，科技股的投資組合，在這個(gè)組合中，有多只資產(chǎn)（對(duì)應(yīng)多個(gè)變量X1，X2……)，并且他們之間是相關(guān)的，因此必須考慮統(tǒng)計(jì)上的相互關(guān)系，從而需要使用多元正態(tài)分布
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