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2021-11-11 12:51請(qǐng)問 GARCH模型 和 隱含波動(dòng)率 算什么方法?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-11 13:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這兩種方法是用來計(jì)算sigma的。
而我們用sigam去估計(jì)var,這其實(shí)是是參數(shù)法
