王同學(xué)
2018-05-31 16:24這里折現(xiàn)還有收益都是用單利算的。歐洲美元期貨是用單利來計(jì)算嗎? 在FRM中只有歐洲美元期貨是用單利來算嗎?其余產(chǎn)品定價(jià)都是用復(fù)利計(jì)算嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-31 18:31
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期末的payoff是單利,即T+3M時(shí)刻,F(xiàn)RA和eurodollar futures都是如此。
settlement 是單利折現(xiàn)。即T時(shí)刻。FRA和eurodollar futures都是如此。【settlement處的計(jì)算,2018年新考綱已經(jīng)不做要求】
value是復(fù)利折現(xiàn)。即0時(shí)刻,F(xiàn)RA和eurodollar futures都是如此。
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謝謝老師,這個(gè)我明白了
