馬同學
2021-11-11 17:02問一下第二題,為啥CML上的market portfolio是well-diversified的。有印象,但是不記得為什么了
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-11-12 09:46
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同學你好,
CML是:
在同質假設前提下,唯一一條Optimal CAL,CAL是由Rf無風險資產(chǎn)和Risky asset portfolio組成的,而Risky asset portfolio是EF上的一點,EF上的點都是被充分分散風險的投資組合。
于是CML是Rf無風險收益率和Risky asset portfolio構成的。
