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2021-11-11 17:05老師 377題的bcd選項能解釋一下不
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-11 17:17
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同學(xué)你好，
B：基礎(chǔ)班的白噪聲只要求：均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)。服從正態(tài)分布并不是基礎(chǔ)版白噪聲的必須要求，而是屬于更高級的白噪聲的要求。
如果白噪聲這一時間序列不僅序列不相關(guān)，還呈現(xiàn)出序列相互獨立的性質(zhì)( 注意不相關(guān)不等于獨立)，那么我們稱這種白噪聲叫“獨立白噪聲”(IndependentWhite Noise)，也稱“強白噪聲”(Strong White Noise)；如果白噪聲這一時間序列同時滿足序列不相關(guān)、序列相互獨立，且序列服從正態(tài)分布的條件，那么我們稱這種白噪聲叫“正態(tài)白噪聲”(Normal White Noise) 或“高斯白噪聲”(GaussianWhite Noise)。
C：殘差項和它的眾多滯后項之間可以計算出很多自相關(guān)系數(shù)，這些系數(shù)可以組成一個分布，該分布的均值是0，或者說期望值是0，它本質(zhì)上說的還是均值，只不過是自相關(guān)系數(shù)的均值，個體之間可能存在一點波動，這個是允許的。
D選項這說的其實就是中心極限定理，隨著樣本數(shù)量增加，樣本均值的抽樣分布會近似一個正態(tài)分布，包括自相關(guān)系數(shù)的分布。
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