13****69
2021-11-11 17:07老師 381題的具體思路能解釋一下嗎 細(xì)致一點(diǎn)可以嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-11 17:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目要檢驗(yàn)是否是白噪聲，白噪聲的自相關(guān)系數(shù)等于0，bp和lbq檢驗(yàn)就是用來(lái)檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否為0的，BPQ和LBQ算出來(lái)的數(shù)類似t和f統(tǒng)計(jì)量，是要跟相應(yīng)的置信水平和自由度對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值比較，只不過BPQ和LBQ查的是卡方分布表，因?yàn)檫@是一個(gè)雙尾檢驗(yàn)(原假設(shè)是等號(hào)），所以卡方分布對(duì)應(yīng)兩個(gè)查表值，這兩個(gè)值之間的區(qū)域是非拒絕域，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量，題干都直接給了，分別是19.50和27.90，都是落在這個(gè)區(qū)間[12.401, 36.314]內(nèi)的，也就是沒有超過區(qū)間上限，所以是不能拒絕原假設(shè)的。
這道題目的解析用的是雙尾的做法，但其實(shí)原版書里面，lbq和bpq檢驗(yàn)用單尾的就可以了，在95%置信水平下，df=24的查表值CHI.INV(95%,24)=36.415; 而19.50和27.90這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量都是小于36.415，所以不能拒絕原假設(shè)。結(jié)論都是一樣的，但是考試遇到的話，建議按照原版書的做法，用單尾的查表值比較。
0
0
0
0
