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2021-11-11 17:08老師 383題的2個觀點能解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-11 17:37
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同學你好，
這道題問的是下面哪個陳述正確描述了AR模型和ARMA模型在對季節(jié)性數據建模的特點。
先來復習一下兩個模型的基礎通式：
AR（1）：yt=δ +φy_t-1+ε_t; 解釋變量是yt的滯后期
ARMA（1）：yt=δ+φyt-1+ε_t-1+εt；解釋變量是yt和殘差項εt的滯后期；
I 說的是，二者都使用了lagged term，所以他們都是捕捉變化量。這個是對的，lagged term，也就是滯后期，兩個模型都包含了滯后期，也就是包含了過去數據對于yt的影響，捕捉了yt的變化量；
II 說的是二者都捕捉了時間序列中隨機擾動的影響，這個是不對的，只有ARMA模型中包含了殘差項作為解釋變量，AR模型是沒有；
所以這道題目選擇A選項，只有陳述I是對的。
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