錦同學(xué)
2021-11-11 17:32老師，請問衍生的2014年考題中B問題，講義里面沒有提到這個(gè)知識點(diǎn)，現(xiàn)在還會(huì)考嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-12 11:42
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同學(xué)你好
這種理念你還是要掌握的，因?yàn)槲覀儠?huì)考核如何用swap來調(diào)整資產(chǎn)或負(fù)債的久期的。
但現(xiàn)在新考綱中會(huì)直接告訴我們浮動(dòng)端和固定端的久期是多少。而不會(huì)按以前考綱默認(rèn)fixed端是期限的75%，浮動(dòng)端是reset preiod的1/2來算了。
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追問
您指的是SWAP的久期是等于收的久期減支的久期這個(gè)理念嗎？
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追答
同學(xué)你好
swap合約的久期是收的一端的久期減去支的一端的久期。
但我這里主要說的是舊考綱中有個(gè)默認(rèn)規(guī)則如何確定固定端和浮動(dòng)端的duration各是多少。
但這個(gè)默認(rèn)規(guī)則現(xiàn)在的考綱中已經(jīng)沒有提及了。
現(xiàn)在的考綱中會(huì)告訴我們兩端的duration各是多少。
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