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2021-11-11 17:57老師做風險預(yù)算時，總的風險預(yù)算VaR怎樣算出來，怎樣定一個合理的值呢
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1個回答
Adam助教
2021-11-11 18:06
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同學你好，
一般而言是通過歷史數(shù)據(jù)推測出來的。
風險預(yù)算通常是規(guī)定投資組合的在險價值不能超過一個確定的金額（不規(guī)定組合的構(gòu)成和金額大小，但是規(guī)定在險價值的最大額）。若該投資管理公司涉及非常多的領(lǐng)域，比如房地產(chǎn)、大宗商品等，資產(chǎn)大類預(yù)算其實就是確定在各個領(lǐng)域內(nèi)的在險價值。
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追問
那在實操中，我們先要確定一個最大的在險價值額，再做分配。在管理中我比較困惑于這個最大值確定的合理性，這個最大值就是通過歷史VAR值，確定一個自認為合適的值是嗎？
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追答
同學你好，
一般來說是歷史的，或者說在歷史的基礎(chǔ)考慮未來可能的情況上進行一個簡單的升級。
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