王同學(xué)
2018-05-31 16:46mock2 45題 如果yield curve from flat to upward sloling, put option value 增加那option free value為什么不變?不減小嗎?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-31 18:34
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同學(xué)你好,這里應(yīng)該是減小的可能更高,不過題干就是說了不含權(quán)債券不變。那就按不變來判斷
