回同學(xué)
2021-11-11 19:08老師 看VaR 和ES的公式 kesi 都是在分母 活著在分子上減去kesi的倍數(shù) A選項(xiàng)怎么會(huì)是增加呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-12 10:53
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同學(xué)你好,ξ在VaR中不僅僅出現(xiàn)在分母位置,還出現(xiàn)在冪次方的位置,并且是-ξ,這里并不能光通過(guò)公式進(jìn)行判斷,講義中有總結(jié)的各個(gè)參數(shù)和VaR、ES的關(guān)系,可以記一下。
