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2021-11-11 21:01這里的0.89和算出來(lái)的系數(shù)有什么區(qū)別
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 10:22
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同學(xué)你好，你說(shuō)的是ρ和h的區(qū)別吧。
ρ是兩資產(chǎn)之間的內(nèi)在的相關(guān)關(guān)系。
h是：考慮二者標(biāo)準(zhǔn)差后，在最小方差條件下的，對(duì)沖比率。
假設(shè)現(xiàn)在有一個(gè)現(xiàn)貨，加入期貨進(jìn)行對(duì)沖以后，構(gòu)成一個(gè)組合，構(gòu)造出來(lái)的整個(gè)組合的價(jià)格變動(dòng)是服從方差最小的，價(jià)格變動(dòng)的方差最小，即存在最小方差對(duì)沖比率（minimum variance hedge ratio）。
假設(shè)加入h份期貨，組合價(jià)格變動(dòng)方差最小。
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