黃同學(xué)
2021-11-11 21:19這是結(jié)論嗎？能不能直接這么記，分紅的影響對(duì)itm》atm〉otm
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 10:25
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同學(xué)你好，是結(jié)論。
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候，股價(jià)會(huì)下降，這會(huì)引起期權(quán)delta的變化。
而delta趨近于1的時(shí)候，變化是最劇烈的，影響最大的肯定是delta最大的期權(quán)，當(dāng)期權(quán)是in the money的時(shí)候是最大的，所以int the money的期權(quán)的變化幅度最大，同理，out of the money的期權(quán)的delta是最小的，所以out of the money的變化是最小的，d選項(xiàng)說(shuō)at the money變化是最大的，說(shuō)錯(cuò)了
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