黃同學(xué)
2021-11-11 21:20這個(gè)take.是指買賣都行嗎?如果單是買的話對(duì)沖不了delta吧?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 10:30
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同學(xué)你好,是的,
這題的意思是:原來(lái)的頭寸是期權(quán),要將gamma對(duì)沖掉,可以用期權(quán)和期貨合約。
