黃同學(xué)
2021-11-11 21:22671題題目看不懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 10:38
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同學(xué)你好,
其他條件相同時(shí),隨著時(shí)間的推移,期權(quán)價(jià)值會(huì)下降。即在ATM時(shí)時(shí)間的影響最明顯
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追問(wèn)
這個(gè)題目問(wèn)我的是什么,咋英文都認(rèn)識(shí)但不知道問(wèn)我什么
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追答
問(wèn)的是:市場(chǎng)條件不變的情況下,時(shí)間的推移,哪個(gè)期權(quán)影響最明顯
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追問(wèn)
什么叫隨著到期,加速的時(shí)間衰竭?
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追答
Theta衡量的是隨著時(shí)間的推移,期權(quán)貶值的程度。
所以這里說(shuō)的意思是,越臨近到期,哪個(gè)期權(quán)貶值越明顯。如果你直譯的話很難理解的。
