黃同學(xué)
2021-11-11 21:25688怎么算的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 17:34
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同學(xué)你好，考察的是theta的具體應(yīng)用。
Theta的意思是：隨著時(shí)間的推移，期權(quán)價(jià)值的變化量。
在具體公式中的時(shí)間是以年做單位。即公式得到的theta是：年化的。
而在具體應(yīng)用的時(shí)候通常在計(jì)算的時(shí)間是以天為單位，是簡(jiǎn)單的線性處理的。
即原期權(quán)價(jià)值+theta*天數(shù)/總天數(shù)=新期權(quán)價(jià)值
期權(quán)的theta是-15.5每年，我們把時(shí)間對(duì)期權(quán)的影響，平攤到每一天的話，隨著時(shí)間每過一天，期權(quán)就貶值15.5/250這么多，現(xiàn)在過了10天，那么期權(quán)會(huì)貶值15.5/250*10這么多，最終期權(quán)的價(jià)格會(huì)變化到14.9-15.5/250*10=14.28。
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