黃同學(xué)
2021-11-11 21:27704為什么又要考慮gamma?不是對沖的他嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-12 17:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,考慮gamma的原因是:
Gamma=delta的變化量/股價變化量,gamma本身是在衡量當(dāng)股價變化,delta到底變化多少。
所以新的delta是:原delta+變化量=0.66
然后對delta進行對沖。
