黃同學(xué)
2021-11-11 21:29d選項(xiàng)對(duì)于溢價(jià)發(fā)行不是這樣的嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 17:35
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同學(xué)你好，可以這樣理解：
溢價(jià)債券的價(jià)值期初是高于面值的，但是在到期日價(jià)值=面值，所以在期初到到期的過(guò)程中，溢價(jià)債券是在不斷貶值的。如果期限越長(zhǎng)，回歸到面值的時(shí)間就越長(zhǎng)，貶值的速度就越慢，價(jià)值越高，那收益率ytm就越高。
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