黃同學(xué)
2021-11-11 21:38782在考我什么呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-12 17:41
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同學(xué)你好， 這題稍微有點偏實務(wù)了
一家銀行的風險經(jīng)理決定將在var計算從1天的持有期改為9天的持有期。哪一個不是這樣做的正當理由?
a .風險經(jīng)理擔心缺乏流動性，因此在抵消固定收益賬簿的風險之前，可能會浪費更多的時間?！究紤]流動性的缺失，期間長一點的數(shù)據(jù)更可靠，有說服力】
b.風險經(jīng)理考慮到對沖交易對市場的價格影響。這是因為投資組合的規(guī)模相對于市場上的日交易量很大?！究紤]對沖交易的價格影響，可能對沖的頭寸過大，需要一段時間讓市場反應(yīng)】
c.風險經(jīng)理擔心，在止損情況下，賣出或?qū)_投資組合需要大約9天的時間，而不是一天?！究紤]止損情況，通常需要九天而不是一天來賣或者對沖（現(xiàn)實當中大單也不是一天就賣光的，而是拆成小單慢慢賣）】
d .風險經(jīng)理希望捕捉新興市場中信用評級較低的交易對手的風險，以及違約或付款延遲可能造成的任何損失。【信用評級低的對手風險與VaR所使用的期間沒有啥關(guān)系?！?br/>
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