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Adam助教
2021-11-12 17:43
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同學你好，delta-normal法在使用的時候，假定波動率是恒定不變的，A選項說，波動率是時變的，因此，在這種情況，我們?nèi)匀挥胐elta-normal法去估計VAR值的話，就會有誤差，
其實，不管使用什么方法，我們都希望研究的對象穩(wěn)定一點，不要老是變化才好，即使是蒙特卡洛模擬，也是如此，好不容易涉及好了一套算法，去生成隨機數(shù)，結(jié)果研究的對象本身又變了，這會對我們的估計造成一定的困擾的，
因此，A選項，不管用蒙特卡洛模擬還是delta-normal法都是不對的
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