黃同學(xué)
2021-11-11 21:41這題不大會(huì)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 17:43
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同學(xué)你好，一家機(jī)構(gòu)創(chuàng)建了一個(gè)模型來衡量利率波動(dòng)。由于存在明顯的肥尾現(xiàn)象，利率波動(dòng)率的歷史分布不符合正態(tài)分布。該公司正在考慮使用regime-switching波動(dòng)率模型來捕捉時(shí)變的波動(dòng)率。下列哪個(gè)陳述最能描述該公司的regime-switching模式的實(shí)施?
A假設(shè)利率波動(dòng)是靜態(tài)的，利率分布是有條件的正態(tài)分布。
B正態(tài)分布的假設(shè)在這種情況下是不合適的，因此，regime-switching模型不太可能表現(xiàn)好。
c .在regime-switching模型中更有可能出現(xiàn)較大偏離正態(tài)的概率。
d. regime-switching模型可以解決肥尾問題。
這題其實(shí)就是在說regime-switching模型的應(yīng)用，解決肥尾。
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