黃同學(xué)
2021-11-11 21:44參數(shù)法估計var不用假設(shè)正態(tài)嗎?我是不是搞混了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-12 17:49
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同學(xué)你好,參數(shù)法要求正態(tài)分布,只能說大部分情況下是正態(tài)分布。
到了二級,其他分布也是可以的,這個選項也不對
【這題稍微有點超綱了】
