黃同學(xué)
2021-11-12 08:34var的這個(gè)功能有嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-12 17:52
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同學(xué)你好，有這個(gè)功能。
這句話應(yīng)該是出自detla normal方法和detla gamma方法，這兩種方法，都是通過映射（關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因子的映射），通過標(biāo)的資產(chǎn)的VAR求衍生品的VAR。
也可以這么理解：一個(gè)投資組合里面假設(shè)只有債券這一種投資標(biāo)的，對(duì)應(yīng)的VaR值我們假設(shè)為VaR1.現(xiàn)在我們加入股票這種資產(chǎn)，再去算一下投資組合的VaR值，我們定義為VaR2,VaR1和VaR2之間的差異我們就可以認(rèn)為是股票帶來的，引起VaR值增加的因素也可以認(rèn)為是股票所具有的風(fēng)險(xiǎn)因子帶來的。通過這種方式我們可以識(shí)別出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。
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