黃同學
2021-11-12 08:43delta normal是不是也不能估計option的var？這是為什么呀？，因為期權是非線性的？（還是說delta normal假設了正太分布，但是期權的收益不滿足正太？）括號里的正太分布假設是不是沒有??？這個delta normal法假不假設正太呀？我好像記混了
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1個回答
Adam助教
2021-11-12 17:52
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同學你好，delta normal是可以估計option的var。只不過由于期權是非線性的，你使用delta normal法得到估計值是不精確的。
在一級里一般來說delta normal是假設正態(tài)的。
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