小同學
2021-11-12 10:51老師好,這兩個賠付我沒弄清
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-12 11:02
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同學你好,
single name CDS:發(fā)生違約,賠付損失的部分。也就是損失多少,保險公司賠付多少。所以是(1-60%)*par=40%par
digital CDS:它的特點是會事先約定固定賠付額進行賠付,比如約定賠付面值的50%。那么觸發(fā)條件之后就是按照事先約定的固定比例賠償,不管賠多還是賠少,都是賠付原值的50%,無論損失多少. 所以是50%*par
