劉同學(xué)
2021-11-12 13:58老師在講EF的concex時(shí),圖形畫出解釋在smallestvariance之下的convex不會(huì)投資,但后面又說(shuō),在option里凸的是好的,如何進(jìn)一步解釋?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-12 15:08
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同學(xué)你好,麻煩貼一下老師說(shuō)的這兩句話的具體來(lái)源出處,謝謝。
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追問(wèn)
來(lái)自:FRM Part I > Foundations of Risk Management視頻位置 00:58:10
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追答
同學(xué)你好,第一門有很多個(gè)視頻,具體是基礎(chǔ)班還是強(qiáng)化班還是其他班的哪一章的內(nèi)容?麻煩具體寫一下,謝謝。
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追問(wèn)
基礎(chǔ)
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追答
同學(xué)你好,這里是兩個(gè)不同的模型,并不是說(shuō)凸的就一定是好的,要具體對(duì)應(yīng)什么樣的圖形,有效前沿那里橫坐標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn),縱坐標(biāo)是投資組合的預(yù)期收益,而債券呈現(xiàn)凸性的圖形橫坐標(biāo)是收益率縱坐標(biāo)是價(jià)格,沒(méi)有任何可比性,不要混為一談。
