salad
2021-11-12 15:10我認(rèn)為此題還是該選D,A選項明顯是ES的作用啊,課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補充,言下之意不就是因為考慮到了只存在于理論中的極端情況嗎,和D項符合。
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2個回答
Adam助教
2021-11-12 17:53
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同學(xué)你好,考慮壓力測試主要的目的是:分析極端損失,所以我們要去設(shè)置情景,服務(wù)于極端損失的分析。
所以歸根結(jié)底,還是在說極端損失,
而var沒有分析極端損失,比較AD,A更貼近題意。【當(dāng)然D本身沒有說錯,只不過不是在強調(diào)極端損失】
shf000
2022-04-10 14:03
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我的理解是,題目問的是壓力測試作為VaR模型的補充,有什么作用,D描述的是壓力測試本身,跟VaR模型沒有關(guān)系,不符合題意,所以選A。
