呂同學
2021-11-12 17:03怎么理解payerswap的duration?講義里面是說payerswap是會increase-duration的?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-12 20:00
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同學你好
payer swaption的多頭,指有權(quán)力進入swap,支固定收浮動。如果是支固定收浮動,那是減少久期。
但你要看你是這個swaption的多頭還是空頭。還要看你調(diào)整的是負債,還是資產(chǎn)。這個要看你站的角度,沒有放之四海都準的結(jié)論。
