湯同學(xué)
2021-11-12 19:12可以具體解釋一下這個(gè)題是怎么做的嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-15 11:31
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同學(xué)你好，
這題的核心就是計(jì)算期貨F的凈價(jià)。關(guān)鍵要區(qū)分好，S的相關(guān)信息。和F的相關(guān)信息
凈價(jià)=全價(jià)-AI，
那么期貨全價(jià)怎么算呢？F=Se^(rt)。
由于標(biāo)的資產(chǎn)S，是有收益的，所以F=（S-I的現(xiàn)值）e^(rt)。
這里的116.978就是S，
5.803就是I的現(xiàn)值。
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