曹同學(xué)
2021-11-13 06:35老師，我記得之前講過(guò)，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之內(nèi)5%的概率出現(xiàn)損失大于10m，或者一天之內(nèi)95%的概率出現(xiàn)損失不會(huì)超過(guò)10m。這里的選項(xiàng)還是不太理解。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-15 16:25
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同學(xué)你好，這道題有點(diǎn)特別，首先這里先用VaR的計(jì)算公式VaR=-（μ-Zασ）計(jì)算得到VaR值，而VaR值是衡量損失的，一般用前面的公式計(jì)算得到的是一個(gè)正值，代表?yè)p失，如果得到負(fù)值說(shuō)明有5%的可能性賺的錢少于3.5million也就等于有95%的可能性至少賺3.5million。
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