葉同學(xué)
2021-11-13 11:39A答案感覺(jué)跟VaR的定義是一致，沒(méi)聽(tīng)懂為什么不對(duì)？
所屬：FRM Part I > 金融框架+金融英語(yǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-15 15:17
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同學(xué)你好，
A的前一句是沒(méi)有任何問(wèn)題的，
VaR是指在一定時(shí)期內(nèi)，在一定概率不會(huì)被超過(guò)的損失。
錯(cuò)在：這個(gè)概率是significance level。
應(yīng)該是：置信水平。confidence level，在一定時(shí)期內(nèi)，95%概率不會(huì)被超過(guò)的損失。，這個(gè)95%是confidence level。
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