徐同學(xué)
2021-11-13 11:42在APT（套利定價(jià)理論）中不是忽略幾種影響因素的相關(guān)性嗎？但為什么在教案中求有五十支股票三個(gè)影響因素時(shí)要計(jì)算多少個(gè)相關(guān)性還要加上C3（2）呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-15 16:11
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同學(xué)你好，上面計(jì)算實(shí)際上就是計(jì)算covariance和variance的個(gè)數(shù)，而下面問的是公式中存在的因子，在APT模型的公式中是不包含因子之間的covariance的，所以沒有相關(guān)系數(shù)。
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