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2021-11-13 11:46F統(tǒng)計(jì)量拒絕,就是多重共線性嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-15 13:37
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同學(xué)你好,拒絕F-stat,只能說(shuō)明系數(shù)整體顯著區(qū)別于0,也就是b1,b2, ..., bn is significant。但并不能說(shuō)明多重共線性,一般來(lái)說(shuō),出現(xiàn)高R方或者整體F檢驗(yàn)顯著,以及單個(gè)t檢驗(yàn)不顯著,我們才認(rèn)為是存在多重共線性。也就是系數(shù)整體是具有顯著解釋效力的,但是單個(gè)又沒(méi)有顯著解釋效力。
